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我国省际消费风险分担的金融渠道研究

摘要:金融一体化和金融发展均是消费风险分担在金融渠道的重要表现,本文采用包含随机波动的时变参数向量自回归(TVP-SV-VAR)模型识别了金融一体化和金融发展对消费风险分担的作用机制。结果表明,金融一体化和金融发展对消费风险分担的影响具有明显的时变效应和滞后效应,时变效应主要表现为我国资本市场建立后,金融一体化和金融发展对消费风险分担的促进作用开始逐步弱化;滞后效应则主要表现为二者对消费风险分担的促进作用在中长期,尤其滞后2年时较为显著。

关键词:金融一体化 金融发展 消费风险分担 TVP-SV-VAR模型

 

  齐红倩  李志创  林晶

* 本文获国家社科基金重大项目“十三五时期环境治理与经济发展方式转变相互协调机制研究”(15ZDA015)、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“新常态下促进经济稳定增长的要素配置与产业升级政策研究”(16JJD790015)、吉林大学廉政建设专项研究项目“廉政行为的定量研究”(2015LZY014)的资助。

作者简介:齐红倩,吉林大学数量经济研究中心暨商学院博士生导师,教授

                    李志创,吉林大学商学院博士研究生。

     b林晶,吉林大学商学院副研究员。 

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